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《图灵数学.统计学丛书-金融数学:衍生产品定价引论(中文版)》
作者:
(英)Martin Baxter Andrew Rennie
译者:
开本:
16
ISBN:
711514204
出版社:
人民邮电出版社
出版日期:
2006年1月
装帧:
精装
书夫曼
编号:
1321780
原价:
29
元
普通会员:
27.12
元
一星会员:
26.31
元
二星会员:
25.76
元
三星会员:
25.22
元
内容简介
金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价.本书揭示了隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学,严格而又通俗.作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型.从借助于二叉树的离散时间套期保值开始,进一步推广到连续时间股票模型 (包括Black-Scholes模型).本书突出了可实践性,包括了股票、货币和利率市场的诸多例子,并提供了基于实
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目录
第1章 引言 1
1.1 期望定价 1
1.2 套利定价 4
1.3 从套利到期望 4
第2章 离散过程 7
2.1 二项式分叉模型 7
2.2 二叉树模型 11
2.3 二项式表示定理 20
2.4 对连续模型的启示 29
第3章 连续过程 31
3.1 连续过程 31
3.2 随机积分 36
3.3 (Itô)积分 40
3.4
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