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| 《计量经济分析方法与建模--Eviews应用及实例(数量经济学系列丛书)》 | |
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内容简介
本书全面介绍了计量经济学的主要理论和方法，尤其是20世纪80年代以来重要的和最新的发展，并将它们纳入一个完整、清晰的体系之中。本书在数学描述方面适当淡化，以讲清楚方法、思路为目标，不做大量的推导和证明，重点放在如何运用各种计量经济方法对实际的经济问题进行分析、建模、预测、模拟等实际操作上。本书中的实际案例大多数是作者在实践中运用的实例和国内外的经典实例，并基于EViews软件来介绍实际应用，具有很强的可操作性。本书相关实例的EViews工作文件可以在http://www.tup.com.cn下载。 本书可作为本科生及研究生的教材，也可作为在经济、统计、金融等领域从事定量分析的工作人员的参考书。 主编简介 高铁梅，1951年12月出生，现任东北财经大学教授、数量经济专业博士生导师、东北财经大学数量经济研究所所长、教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学数量经济研究中心兼职研究员、中国数量经济学会理事。 自1982年以来一直从事我国经济周期波动、宏观经济分析、监测与预测的研究工作。在《中国社会科学》、《管理世界》、《数量经济技术经济研究》、《世界经济》、《财贸经济》、《金融研究》等学术刊物上发表论文多篇；与他人合作完成专著2部，其中《经济周期波动的分析与预测方法》获2003年教育部第三届人文社会科学优秀著作奖一等奖；作为项目负责人，共完成了多项国家级及部级项目，其中2项国家社会科学研究基金项目、2项国家自然科学基金项目、1项国家教育部重点研究基地重大项目、2项国家教育部人文社会科学规划项目、多项与国家信息中心、国家财政部、国家经贸委等政府部门的合作项目。 特色： ◆ 本书的主要特色是融理论方法与应用为一体，即方法与建模应用相结合。 ◆ 本书全面介绍了计量经济学的主要理论和方法，尤其是20世纪80年代以来重要的和最新的发展，并将它们纳入一个完整、清晰的体系之中。 ◆ 本书在数学描述方面适当淡化，以讲清楚方法思路为目标，不做大量的推导和证明，重点放在如何运用各种计量经济方法对实际的经济问题进行分析、建模、预测、模拟等实际操作上。 ◆ 本书中的实际案例大多数是作者在实践中运用的实例和国内外的经典实例，并基于EViews软件来介绍实际应用，具有很强的可操作性。 简明目录： 第Ⅰ部分 数据分析基础/1.概率与统计基础/2.经济时间序列的季节调整、分解与平滑//第Ⅱ部分 基本的单方程分析/3.基本回归模型/4.其他回归方法/5.时间序列模型//第Ⅲ部分扩展的单方程分析/6.条件异方差模型/7.离散因变量和受限因变量模型/8.对数极大似然估计//第Ⅳ部分 多方程分析/9.向量自回归和向量误差修正模型/10.利用横截面和时间序列数据的计量模型/11.状态空间模型和卡尔曼滤波/12.联立方程模型的估计与模拟//附录AEViews软件基础//附录BEViews程序设计//附录CEViews软件的辅助说明//附录DEViews中的常用函数//附录E数据//参考文献
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顾客评论
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目录
目录
前言Ⅰ
第Ⅰ部分数据分析基础
第1章概率与统计基础
1.1随机变量
1.1.1概率分布
1.1.2随机变量的数字特征
1.1.3随机变量的联合分布
1.2从总体到样本
1.2.1基本统计量
1.2.2估计量性质
1.3一些重要的概率分布
1.3.1正态分布
1.3.2χ2分布
1.3.3t分布
1.3.4F分布
1.4统计推断
1.4.1参数估计
1.4.2假设检验
1.5EViews软件的相关操作
1.5.1单序列的统计量、检验和分布
1.5.2多序列的显示和统计量
第2章经济时间序列的季节调整、分解与平滑
2.1移动平均方法
2.1.1简单的移动平均公式
2.1.2中心化移动平均
2.1.3加权移动平均
2.2季节调整
2.2.1X11季节调整方法
2.2.2Census X12季节调整方法
2.2.3移动平均比率方法
2.2.4TRAMO/SEATS方法
目录目录2.3趋势分解
2.3.1HodrickPrescott滤波方法
2.3.2频谱滤波（BP滤波）方法
2.4指数平滑方法
2.4.1单指数平滑
2.4.2双指数平滑
2.4.3HoltWinters乘法模型
2.4.4HoltWinters加法模型
2.4.5HoltWinters——无季节性模型
2.5EViews软件的相关操作
2.5.1X11季节调整方法的操作
2.5.2X12季节调整方法
2.5.3移动平均比率方法
2.5.4Tramo/Seats方法
2.5.5HodrickPrescott滤波
2.5.6BP滤波
2.5.7指数平滑法
第Ⅱ部分基本的单方程分析
第3章基本回归模型
3.1古典线性回归模型
3.1.1一元线性回归模型
3.1.2最小二乘法
3.1.3多元线性回归模型
3.1.4系数估计量的性质
3.1.5线性回归模型的检验
3.1.6AIC准则和Schwarz准则
3.2回归方程的函数形式
3.2.1双对数线性模型
3.2.2半对数模型
3.2.3双曲函数模型
3.2.4多项式回归模型
3.2.5BoxCox转换
3.3包含虚拟变量的回归模型
3.3.1回归中的虚拟变量
3.3.2季节调整的虚拟变量方法
3.4模型设定和假设检验
3.4.1系数检验
3.4.2残差检验
3.4.3模型稳定性检验
3.5方程模拟与预测
3.5.1预测误差与方差
3.5.2预测评价
3.6EViews软件的相关操作
3.6.1设定回归方程形式和估计方程
3.6.2方程输出结果
3.6.3与回归方程有关的操作
3.6.4模型设定和假设检验
3.6.5预测
3.7附录数据
第4章其他回归方法
4.1异方差
4.1.1异方差检验
4.1.2加权最小二乘估计
4.1.3存在异方差时的一致协方差
4.2二阶段最小二乘法
4.3非线性最小二乘法
4.4广义矩方法
4.4.1矩法估计量
4.4.2广义矩估计
4.5多项式分布滞后模型
4.6EViews软件的相关操作
4.6.1White异方差检验
4.6.2加权最小二乘法估计
4.6.3White异方差一致协方差和NeweyWest 异方差自相关一致协
方差
4.6.4在EViews中使用TSLS估计
4.6.5在EViews中使用非线性最小二乘估计
4.6.6在EViews中使用GMM估计
4.6.7在EViews中估计包含PDLs的模型
4.7附录广义最小二乘估计
第5章时间序列模型
5.1序列相关及其检验
5.1.1序列相关及其产生的后果
5.1.2序列相关的检验方法
5.1.3扰动项存在序列相关的线性回归方程的估计与修正
5.2平稳时间序列建模
5.2.1平稳时间序列的概念
5.2.2ARMA模型
5.2.3ARMA模型的平稳性
5.2.4ARMA模型的识别
5.3非平稳时间序列建模
5.3.1非平稳序列和单整
5.3.2非平稳序列的单位根检验
5.3.3ARIMA模型
5.4协整和误差修正模型
5.4.1协整关系
5.4.2协整检验
5.4.3误差修正模型(ECM)
5.5EViews软件的相关操作
5.5.1检验序列相关性
5.5.2修正序列相关
5.5.3ARMA(p,q)模型的估计
5.5.4单位根检验
第Ⅲ部分扩展的单方程分析
第6章条件异方差模型
6.1自回归条件异方差模型
6.1.1ARCH模型
6.1.2GARCH模型
6.1.3GARCH模型的残差分布假设
6.1.4ARCH的检验
6.1.5GARCHM模型
6.2非对称的ARCH模型
6.2.1TARCH模型
6.2.2EGARCH模型
6.2.3PARCH模型
6.2.4非对称的信息冲击曲线
6.3成分ARCH模型
6.4EViews软件的相关操作
6.4.1ARCH模型的建立
6.4.2ARCH检验
6.4.3ARCH模型的视图和过程
6.4.4ARCH模型的输出
6.4.5绘制估计的信息冲击曲线
第7章离散因变量和受限因变量模型
7.1二元选择模型
7.1.1线性概率模型及二元选择模型的形式
7.1.2二元选择模型的估计问题
7.1.3二元选择模型的变量假设检验问题
7.2排序选择模型
7.3受限因变量模型
7.3.1审查回归模型
7.3.2截断回归模型
7.4计数模型
7.4.1泊松模型的形式与参数估计
7.4.2负二项式模型的形式与参数估计
7.4.3准—极大似然估计
7.5EViews软件的相关操作
7.5.1估计二元选择模型
7.5.2估计排序选择模型
7.5.3估计审查回归模型
7.5.4估计计数模型
第8章对数极大似然估计
8.1对数极大似然估计的基本原理
8.1.1极大似然估计的基本原理
8.1.2极大似然估计量的计算方法
8.1.3优化算法
8.2对数极大似然的估计实例
8.2.1一元线性回归模型的极大似然函数
8.2.2AR(1)模型的极大似然函数
8.2.3GARCH（q,p）模型的极大似然函数
8.2.4具有异方差的一元线性回归模型的极大似然函数
8.3EViews软件的相关操作
8.3.1似然对象的建立
8.3.2似然对象的估计、视图和过程
8.3.3实例
8.3.4问题解答
第Ⅳ部分多方程分析
第9章向量自回归和向量误差修正模型
9.1向量自回归理论
9.1.1VAR模型的一般表示
9.1.2结构VAR模型(SVAR)
9.2结构VAR(SVAR)模型的识别条件
9.2.1VAR模型的识别条件
9.2.2SVAR模型的约束形式
9.2.3SVAR模型的3种类型
9.3VAR模型的检验
9.3.1Granger因果检验
9.3.2滞后阶数p的确定
9.4脉冲响应函数
9.4.1脉冲响应函数的基本思想
9.4.2多变量VAR模型的脉冲响应函数
9.4.3SVAR模型的脉冲响应函数
9.5方差分解
9.6Johansen协整检验
9.6.1特征根迹检验(trace检验)
9.6.2最大特征值检验
9.6.3协整方程的形式
9.7向量误差修正模型(VEC)
9.8EViews软件的相关操作
9.8.1VAR模型的建立和估计
9.8.2VAR模型的视图
9.8.3VAR模型的过程
9.8.4脉冲响应函数的产生
9.8.5方差分解的实现
9.8.6协整检验
9.8.7如何估计VEC模型
第10章利用横截面和时间序列数据的计量模型
10.1时间序列/截面数据模型的基本原理
10.1.1时间序列/截面数据模型概述
10.1.2时间序列/截面数据模型分类
10.2模型形式设定检验
10.3变截距模型
10.3.1固定影响变截距模型
10.3.2随机影响变截距模型
10.4变系数模型
10.4.1固定影响变系数模型
10.4.2随机影响变系数模型
10.5时间序列/截面数据模型系数协方差的White估计方法
10.6时间序列/截面数据的单位根检验
10.7EViews软件的相关操作
10.7.1含有Pool对象的工作文件
10.7.2Pool对象中数据处理
10.7.3Pool对象的模型估计
10.7.4面板结构的工作文件
10.8附录：数据
第11章状态空间模型和卡尔曼滤波
11.1状态空间模型的定义
11.2卡尔曼滤波
11.2.1Kalman滤波的一般形式
11.2.2Kalman滤波的解释和性质
11.2.3修正的Kalman滤波递推公式
11.2.4非时变模型及Kalman滤波的收敛性
11.2.5Kalman滤波的初始条件
11.3状态空间模型超参数的估计
11.4状态空间模型的应用
11.4.1可变参数模型的状态空间表示
11.4.2季节调整的状态空间形式
11.4.3ARMAX模型的状态空间形式
11.5EViews软件的相关操作
11.5.1定义状态空间模型
11.5.2估计状态空间模型
11.5.3状态空间模型的视窗和过程
第12章联立方程模型的估计与模拟
12.1联立方程系统概述
12.1.1联立方程系统的基本概念
12.1.2联立方程系统的识别
12.1.3一个小型中国宏观经济联立方程模型
12.2联立方程系统的估计方法
12.2.1单方程估计方法
12.2.2系统方程估计方法
12.3联立方程模型的模拟
12.3.1联立方程模型概述
12.3.2模型模拟的分类
12.3.3模型的评估
12.3.4情景分析
12.4EViews软件的相关操作
12.4.1联立方程系统的基本操作
12.4.2联立方程模型的模拟与预测
12.4.3联立方程模型的求解
12.4.4联立方程模型的数据操作
附录AEViews软件基础
A.1EViews软件简介
A.1.1安装和启动EViews
A.1.2EViews窗口
A.1.3关闭EViews
A.1.4寻求帮助
A.2工作文件（Workfile）基础
A.2.1工作文件的基本概念
A.2.2创建工作文件
A.2.3工作文件的相关操作
A.3对象（Object）基础
A.3.1对象的概念
A.3.2基本对象操作
A.4基本数据处理
A.4.1数据对象
A.4.2数据的输入输出
A.4.3频率转换
A.5数据操作
A.5.1数学表达式
A.5.2序列操作
A.5.3自动序列(AutoSeries)操作
A.5.4字符串序列 (Alpha Series) 操作
A.5.5日期序列操作（Date Series）
A.6序列链接（Sries link）
A.6.1基本链接概念
A.6.2创建链接
A.6.3基本链接方式
A.6.4链接处理
A.7EViews数据库简介
A.8图、表和文本对象
A.8.1图对象
A.8.2表对象
A.8.3文本对象
附录BEViews程序设计
B.1程序设计基础
B.1.1创建程序
B.1.2存储程序
B.1.3打开程序
B.1.4运行程序
B.1.5终止程序
B.2程序变量
B.2.1控制变量
B.2.2字符串变量
B.2.3字符串操作
B.2.4替代变量
B.2.5程序参数
B.3控制程序
B.3.1IF语句
B.3.2FOR循环
B.3.3WHILE循环
B.3.4处理执行错误
B.3.5其他控制工具
B.4多程序文件
B.5子程序
B.5.1定义子程序
B.5.2带有参数的子程序
B.5.3子程序放置
B.5.4调用子程序
B.5.5全局变量和局部变量
B.5.6全局子程序
B.5.7局部子程序
附录CEViews软件的辅助说明
C.1估计选项和非线性估计算法
C.1.1设定估计选项
C.1.2非线性方程估计方法
C.2梯度和导数
C.2.1梯度
C.2.2导数
C.3信息准则
附录DEViews中的常用函数
D.1公式中的运算符号及其含义
D.2时间序列函数及其含义
D.3序列描述性统计量的@函数及其含义
D.4三角函数
D.5统计函数
D.6回归统计量的@函数及其含义
D.7返回向量（vector）或矩阵(matrix)对象的函数
附录E数据
E.1中国数据
E.1.1年度数据
E.1.2季度数据
E.1.3月度数据
E.2美国数据
参考文献
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·心血管急危重症快速诊治指南--临床速诊速治指南丛书
·现代质量管理学(21世纪普通高等学校管理科学与工程教材)
·软件过程质量度量与控制(高等学校教材 软件工程)
·鲁迅杂文精编(赵延年木刻插图本)
·MBA逻辑辅导教程及模拟题库(2006全国工商管理硕士入学考
·口语交际及全真模拟题(新编同等学力人员申请硕士学位英语全国统
·AutoCAD2004实用教程(21世纪高职高专计算机系列规
·Photoshop7.0实用教程(21世纪高职高专计算机系列
·皮格马利翁效应:用赞美、信任和期待来改变个人和团队的成功法则
·高中数学双基效率手册(各版教材通用)
·高中物理双基效率手册(各版教材通用)
·享受阅读-新背景教师人文读本
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