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内容简介
微观金融分析探讨在动态时间和不确定环境下，个人如何做出最优消费/投资决策，企业又如何根据生产的需要接受个人的融资。经济组织（金融市场和金融中介）在协助个人及企业完成资源配置任务时，应当起什么作用，其中最关键的是金融资产的合理均衡价格体系如何决定。这些内容构成了现代金融理论研究和实际操作的基础和核心，完整学习以上内容需要以掌握大量的数学工具为前提，特别是随机分析技术。本书也以一种通俗的方式提供了这方面的全面技持。本书可作为经济、金融和管理方向的高年级本科生和研究生的教材或参考书。此外，本书也为实践领域的金融工作者（包括MBA学生）提供相当系统的金融/数学知识。
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顾客评论
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目录
目 录 导言：金融. 金融学. 微观金融学和金融数学 1 金融 2 金融学 3 微观金融学 4 金融数学 第一部分 微观金融学 第1章 投资者行为I：资产选择 1. 1 个人决策准则 1. 1. 1 确定性环境：选择与偏好 1. 1. 2 效用函数和效用最大化 1. 1. 3 不确定环境：期望效用理论 1. 1. 4 风险态度及其测量 1. 2 均值—方差分析 1. 2. 1 效用基础 1. 2. 2 均方分析 1. 2. 3 一般情形 1. 2. 4 均方效率资产组合的特征 1. 2. 5 加入一种无风险资产 1. 3 资本资产定价模型 1. 3. 1 基础模型 1. 3. 2 分散风险 1. 3. 3 扩展模型和争论 1. 4 套利定价模型 1. 4. 1 因素模型 1. 4. 2 无套利均衡 1. 4. 3 正规表述 1. 4. 4 APT和CAPM 小结 文献导读 第2章 投资者行为II：最优消费和投资 2. 1 最优消费／投资决策I：离散时间 2. 1. 1 简化的例子 2. 1. 2 一般情形 2. 1. 3 特殊形式的效用函数 2. 2 最优消费／投资决策II：连续时间 2. 2. 1 两种资产：几何布朗运动 2. 2. 2 特殊形式的效用函数 2. 2. 3 多种资产：n维几何布朗运动 2. 2. 4 无限时间情形 2. 2. 5 一般情形：伊藤过程 2. 2. 6 互助基金定理 2. 3 动态资本资产定价模型 2. 3. 1 跨期资本资产定价模型 2. 3. 2 消费资本资产定价模型 2. 4 鞅方法 2. 4. 1 简化的例子 2. 4. 2 布莱克—休尔斯经济 2. 4. 3 一般原理 2. 4. 4 最优化 小结 文献导读 第3章 金融市场：结构. 均衡和价格 3. 1 分析框架和参照系 3. 1. 1 金融市场模型 3. 1. 2 静态参照物 3. 2 离散时间单期模型 3. 2. 1 单期模型框架 3. 2. 2 现货市场经济 3. 2. 3 或有权益证券市场 3. 2. 4 阿罗证券市场 3. 2. 5 普通证券市场 3. 2. 6 不完备的市场 3. 2. 7 无套利均衡 3. 2. 8 资产定价基本定理 3. 3 离散时间多期模型 3. 3. 1 多期模型框架 3. 3. 2 信息结构和一致性 3. 3. 3 均衡和效率 3. 3. 4 动态交易和动态完备性 3. 3. 5 无套利均衡 3. 3. 6 均衡价格测度和资产定价基本定理 3. 4 连续时间多期模型 3. 4. 1 模型框架 3. 4. 2 资产定价基本定理和完备性 3. 4. 3 一般均衡 3. 4. 4 动态扩展 小结 文献导读 第4章 衍生产品：价格和作用 4. 1 概论和初步分析 4. 1. 1 基本概念 4. 1. 2 占优策略 4. 1. 3 基本原理 4. 2 鞅方法 4. 2. 1 理论意义 4. 2. 2 考克斯—罗斯—鲁宾斯坦模型 4. 2. 3 布莱克—休尔斯模型 4. 3 偏微分方程方法 4. 3. 1 考克斯—罗斯—鲁宾斯坦模型 4. 3. 2 布莱克—休尔斯模型 4. 3. 3 方法比较 4. 3. 4 希腊字母 小结 文献导读 第5章 金融中介：功能和进化 5. 1 概述 5. 1. 1 功能观点 5. 1. 2 现象和趋势 5. 2 金融中介理论 5. 2. 1 信息不对称 5. 2. 2 交易费用 5. 2. 3 新现象和新问题 5. 3 金融中介的持续发展 5. 3. 1 连续时间下金融中介的作用 5. 3. 2 风险管理 5. 3. 3 参与成本 5. 4 动态中介理论 5. 4. 1 金融创新与动态中介理论 5. 4. 2 趋势 小结 文献导读 第6章 融资者行为：目标. 结构和价格 6. 1 生产者经济 6. 1. 1 企业模型基础 6. 1. 2 股票市场均衡 6. 1. 3 生产／融资计划变动 6. 2 所有权和经营权的分离 6. 2. 1 确定性环境 6. 2. 2 完备市场 6. 2. 3 不完备市场 6. 3 公司资本结构 6. 3. 1 单期模型 6. 3. 2 连续时间情形 6. 4 公司债务定价 6. 4. 1 一般原理 6. 4. 2 有违约风险的贴现债券 6. 4. 3 利率风险结构 6. 4. 4 认股权证和可转换债 小结 文献导读 第二部分 金融数学基础 第7章 基础微积分和线性代数 7. 1 集合和函数 7. 1. 1 集合和集族 7. 1. 2 实数集和它的结构 7. 1. 3 映射和函数 7. 1. 4 函数的性质 7. 2 微分学 7. 2. 1 极限与收敛 7. 2. 2 导数和微分 7. 2. 3 中值定理和洛必达法则 7. 2. 4 偏导数和全微分 7. 3 积分学 7. 3. 1 定积分 7. 3. 2 不定积分 7. 3. 3 微积分基本定理 7. 4 矩阵代数 7. 4. 1 向量与矩阵 7. 4. 2 矩阵基本运算 7. 4. 3 矩阵求逆和微分 7. 4. 4 方阵和二次型 7. 5 线性方程组 7. 5. 1 问题的表述和克莱姆法则 7. 5. 2 线性相关和线性无关 7. 5. 3 矩阵的秩和线性方程组的解 7. 6 向量空间和分离超平面 7. 6. 1 向量空间 7. 6. 2 几何特征 7. 6. 3 线性泛函与超平面 7. 6. 4 分离超平面定理 小结 文献导读 第8章 概率论基础 8. 1 概率公理和随机变量 8. 1. 1 初等情形 8. 1. 2 概率公理 8. 1. 3 随机变量及其分布 8. 1. 4 随机序列的收敛 8. 1. 5 多维情形 8. 2 数学期望 8. 2. 1 数学期望和积分 8. 2. 2 数学期望的性质 8. 2. 3 收敛定理 8. 3 条件概率和条件期望 8. 3. 1 初等情形 8. 3. 2 条件期望 8. 3. 3 条件数学期望的性质 8. 4 随机变量的数值特征 8. 4. 1 中心矩和原点矩 8. 4. 2 方差. 高阶矩和协方差 8. 4. 3 矩母函数和特征函数 8. 4. 4 线性概率空间 8. 5 几个重要的概率分布 8. 5. 1 项分布 8. 5. 2 泊松分布 8. 5. 3 一致分布 8. 5. 4 正态分布和对数正态分布 8. 5. 5 极限定理 小结 文献导读 第9章 随机过程I：随机微积分 9. 1 介绍 9. 1. 1 定义 9. 1. 2 统计特征 9. 1. 3 多维情形 9. 1. 4 过程分类 9. 2 一些重要的随机过程 9. 2. 1 项过程 9. 2. 2 布朗运动和伊藤过程 9. 2. 3 泊松过程 9. 3 随机伊藤积分 9. 3. 1 动机 9. 3. 2 直观定义 9. 3. 3 直接计算 9. 4 伊藤定理 9. 4. 1 直观推导 9. 4. 2 应用举例 9. 4. 3 多维情形 9. 5 随机微分方程 9. 5. 1 随机过程模型 9. 5. 2 解的性质和形式 9. 5. 3 显性解的例子 9. 6 应用 9. 6. 1 期权定价 9. 6. 2 随机动态规划 小结 文献导读 第10章 随机过程II：鞅 10. 1 概述 10. 1. 1 离散时间 10. 1. 2 连续时间 10. 1. 3 鞅的例子 10. 1. 4 鞅的子类 10. 2 停时和鞅型序列 10. 2. 1 停时定义 10. 2. 2 最优停止定理 10. 2. 3 鞅型序列 10. 3 多布—迈耶分解 10. 3. 1 多布分解定理 10. 3. 2 多布—迈耶定理 10. 3. 3 二次变差过程 10. 4 再论随机积分 10. 4. 1 鞅变换和随机积分 10. 4. 2 简单过程随机积分 10. 4. 3 再论伊藤积分 10. 5 测度变换和鞅表示 10. 5. 1 直观理解 10. 5. 2 拉登—尼科迪姆导数 10. 5. 3 哥萨诺夫定理 10. 5. 4 鞅表示定理 小结 文献导读 第11章 偏微分方程和数值方法 11. 1 介绍 11. 1. 1 基本概念 11. 1. 2 物理意义 11. 1. 3 定解条件 11. 2 解析方法 11. 2. 1 傅里叶变换 11. 2. 2 求解热传导方程 11. 2. 3 求解布莱克—休尔斯方程 11. 3 有限差分方法 11. 3. 1 概述 11. 3. 2 显性差分方法 11. 3. 3 隐性差分方法 11. 3. 4 柯兰克—尼克尔森方法 11. 4 蒙特卡罗方法 11. 4. 1 柯尔莫格罗夫方程 11. 4. 2 费曼—卡茨公式 11. 4. 3 蒙特卡罗模拟 11. 4. 4 期权定价 小结 文献导读 总参考文献 后记
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