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内容简介
从很多方面看，风险管理还是一门新兴学科。在一些金融研讨会，座谈会上常常能看到一些风险图，但这些描述往往具有局限性，有地域方面的，也有自身经营方面的，其方法和作者也缺乏统一性和连贯性。这些风险论述往往过于抽象，对解决银行业的具体问题没有帮助。
本书涵盖银行风险管理的全部内容，以通俗、简洁的语言介绍了偿付风险、流动性风险、信用风险、利率风险、价格风险、经营风险以及组织风险等银行经营管理中不可回避的各类风险，强调了结合商业银行理念和数量方法管理风险的必要性。作者力图将新与旧、浅显与深奥有机地结合起来，为理性地研究银行业风险管理的课题提供一个概念框架。提高银行业的风险管理意识，加强风险管理能力是当前我国商业银行的重要课题。本书对我国银行业的各级管理者、从业人员有一定的参考价值；专业研究人员、学者、高等院校金融专业学生也会从中受益。
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顾客评论
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目录
目 录 第1章风险与回报 1. 1风险的定义 1. 2风险的统计学含义 1. 3风险并非永远意味着损失 1. 4怎样应付风险 1. 5风险回报 1. 6回报 1. 7预期损失 1. 8应付风险的权益资本 1. 9风险回报：综合考察 1. 10必要回报率：权益资本的成本 1. 11必要回报率需要注意的问题 1. 12小结 附录：波动性和标准差 第2章什么是银行风险 2. 1基本框架 2. 2其他风险 2. 3“纯粹”风险与“投机”风险 2. 4对银行最具威胁的风险 2. 5小结 第3章偿付风险 3. 1经济权益资本：一种历史性观点 3. 2超额资本很重要吗 3. 3资本充足规则：巴塞尔协议的方法 3. 4深化发展：欧洲资本充足管理 3. 5监管与自我评价 3. 6道德风险 3. 7银行内部的资本分配 3. 8资本充足与可持续成长 3. 9当银行资本超出监管要求和审慎要求的时候 3. 10资本充足与通货膨胀 3. 11交叉货币 cross—currency 效应 3. 12账面资本与市场资本化 3. 13小结 附录：英国的巴塞尔／银行资本充足规则 第一部分主要内容 第4章流动性风险 4. 1流动性管理 4. 2预期现金流 4. 3在市场上借钱的能力 4. 4高质量的流动性资产库存 4. 5跨币种. 跨国界的情况 4. 6监管方法 4. 7系统性风险 4. 8衍生产品工具与系统性风险 4. 9衍生产品忧虑 4. 10衍生产品会增加系统性风险吗 4.11资产负债管理 ALM 4. 12小结 第5章信用风险：政策综述 5. 1信贷文化 5. 2权限. 审批和决策 5. 3风险概要 5. 4风险的种类和量化 5. 5传统风险资产 5. 6信贷等价风险 5. 7日间／结算风险 5. 8冲销 5. 9贷款人和环境负债 5. 10保密性和利益冲突 5. 11小结 第6章信用风险：解析资产组合 6. 1风险分散化 6. 2行业部门分析 6. 3个体名义上的风险敞口上限 6. 4信用评级：历史演化 6. 5信用评级：今天的模型 6. 6信用评级的用途 6. 7国家评级——转移风险 6. 8专家系统 6. 9信用评分 6. 10利用人工智能模型预知公司失败 6. 11小结 第7章信用风险：改变资产组合 7. 1传统的方法 7. 2资产交易 7. 3资产证券化 7. 4证券化：贷款客户作为卖方 7. 5证券化：银行作为原始承销人. 卖方和服务方 7. 6资本市场提供的选择 7. 7互换业务中的特设信托机构 7. 8撇除坏银行 7. 9对冲的可能性 7. 10小结 第8章利率风险：结构风险 8. 1管理结构风险：目标是什么 8. 2收益曲线和相关风险 8. 3不匹配／缺口管理 8. 4静态缺口分析的缺点 8. 5持续期分析 8. 6模拟分析 8. 7小结 第9章利率风险：交易风险 9. 1敞口头寸敏感度分析 9. 2在险价值 Valueatrisk 9. 3压力测试 Stress-testing 9. 4在险价值 VaR 的问题 9. 5小结 第10章价格风险 10. 1与外汇交易相关的风险 10. 2外汇交易市场规模 10. 3外汇价格风险 10. 4银行团体和权益风险 10. 5权益价格风险 10. 6组合的分散：系统风险与特定风险 10. 7自营交易 10. 8交易室控制 10. 9小结 附录：《衍生品风险管理指导原则》的要点 第11章经营风险 11. 1新的动力 11. 2不成熟的科学 11. 3逐步掌握经营风险 11. 4外部保险与内部保险 11. 5银行卡欺诈 11. 6“虚幻”现金提取 11. 7一般性欺诈 11. 8洗钱 11. 9关注信息处理中心的风险 11. 10交易厅 11. 11商业连续性计划 11. 12关键人物风险 11. 13协同努力 11. 14小结 第12章结论：组织风险管理 12. 1协调风险管理的责任 12. 2内部. 外部审计员的责任 12. 3员工：雇佣. 解雇. 激励 12. 4客户风险管理 12. 5小结 参考书目和进一步的阅读 金融术语
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