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内容简介
本书是寿险文化研究所内设的“寿险金融风险研究会”继1998年的研究成果——译著《金融风险管理战略》（加利福尼亚大学Philppe Jorion教授和Sarkis J. Khoury教授合著，东洋经济新报社出版）之后，1999年的研究成果。该研究会召集学者、研究人员、业界专家，从研究人员和业界专家的观点研究寿险公司的金融风险和金融风险管理战略，该书是通过共同研讨完成的。
日本素有“寿险王国”的称号，其在寿险领域的研究与实践均走在世界前列。然而近年来，长期的超低利率使得日本寿险公司的经营面临严峻的挑战，已有寿险公司遭受破产的厄运。究其原因，主要的还是在于没能预测到与寿险经营息息相关的金融环境的变化，也?褪嵌越鹑诜缦赵谌鲜逗凸芾砩系牟蛔悖沟糜欣涤谡褰鹑诨肪场⒍允傧展局凉刂匾淖式鹪擞檬找媛饰薹ù锏皆ざǖ哪勘辏佣斐勺什敫赫涞木薮罄钏鹗АＨ绾未聿豢稍げ獾耐蹲适找媛始袄钏穑勘臼槭恰叭毡臼傧战鹑诜缦昭芯炕帷闭偌д摺⒀芯咳嗽薄⒁到缱医杓酝芯砍晒芯渴傧展镜慕鹑诜缦蘸徒鹑诜缦展芾碚铰裕ü餐刑滞瓿伞Ｈ榉秩蟛糠郑啤笆傧展竞徒鹑诜缦铡保幼什赫芾怼⒏霰鹱什⒆橹途逯频确矫嫒胧郑芯糠治鋈毡臼傧找得媪俚慕鹑诜缦占捌涔芾碚铰浴５谝徊糠郑鹤什赫缦展芾怼；谧什赫黄ヅ涠吹睦史缦眨芯渴傧展靖赫矫娴氖傧詹罚òㄍ獠孔式鸪锛┖妥什矫娴淖什擞弥涞淖酆瞎芾怼５诙糠郑鹤什姆缦展芾怼Ｒ凶什赫芾恚捅匦胗Χ苑⑸谧什擞米陨淼闹苯有越鹑诜缦眨ㄐ庞梅缦铡⒓鄹癖涠缦铡⒒懵史缦铡４诱謇纯矗莘稚⑼蹲实幕舅悸罚ü什ヅ淇梢越饩稣庑┓缦铡５谌糠郑壕⒆橹慕鹑诜缦铡６杂诟霰鹗傧展纠此担畛晌侍獾氖瞧笠敌翁头缦展芾硐低车淖橹Ｊ健Ｎ瞬皇菇鹑诜缦盏贾戮撇怪Ц侗Ｖせ鸷统ジ赌芰娑ǖ劝踩侵匾摹Ｖ泄谋Ｏ找灯鸩酵恚砺垩芯亢筒僮魇导蓟挂欢辖杓啊Ｈ毡颈Ｏ找档木楹徒萄刀灾泄耐谢嵊泻艽蟮陌镏Ｍ保跃哂谐て谛宰什擞眯灾实哪杲鸷屯蹲使宋室滴竦淖ㄒ笛芯考笆滴瘢臼橐不嵊胁慰技壑怠?
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顾客评论
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目录
目 录 第一篇资产负债管理的金融风险 第一章预定利率与最佳风险资产匹配及金融风险 第一节导言 第二节寿险公司的运营 1. 模式的设定 2. 寿险公司在不同时点的预算限制 3. 红利期望效用的最大化 4. 最佳风险资产匹配比率 第三节制定预定利率导致金融风险增大 1. 预定利率对资金运用的影响 2. 红利分配时间模型对资金运用的影响 3. 预定利率的期权特征 第四节结论 第二章寿险公司的资产负债风险管理 第一节导言 第二节寿险公司资产负债风险管理现状及其问题 1. 寿险公司的ALM历史 2. 日本典型寿险公司的现状 3. 从资产研究到盈余研究 4. 寿险公司ALM和年金ALM 第三节目标的方向性与预期盈余的有效性 1. 保费资产的必要条件 2. 变额保险的有效性 3. 投资策略的确定 4. 退保风险的量化和控制 5. 市价会计的引进问题 第四节结论 第三章寿险公司的最佳投资方式与风险. 收益及难题 第一节导言 第二节寿险公司的相对风险规避度 第三节寿险公司最佳投资方式的理论研究 第四节寿险公司的最佳投资方式与风险. 收益及难题 第五节结论 第四章资产. 产品. 红利. 资本的综合管理与战略性资产匹配 第一节导言 第二节资产运用与LDC 1. ALDC的综合管理 2. 资产运用与资本 风险资本 3. 资产运用与预定利率 4. 资产运用与利差分红 第三节寿险投保人的委托投资目的 1.委托投资目的 2. 寿险投保人的委托投资目的 第四节根据IP=RP比率制定战略性资产匹配 1.免疫投资组合 IP 2. 风险投资组合 RP 3.IP=RP的最佳比率 4. ALDC综合管理下的IP=RP比率 第五节结论 第五章引进外部负债的目的及其对金融风险的影响 第一节导言 第二节寿险公司的外部负债 1. 20世纪80年代以前的情况 2. 引进外部负债的许可和现状 第三节引进外部负债的目的及其对收支的影响 1. 目的 2. 资金用途 3. 引进条件 4. 收支 5. 短期观点的评价 第四节盈余. 亏损. 研究 SSA 1. 模式的符号. 公式及前提 2. 结果——1998年末的投资组合 3. 长期观点的评价 第五节结论 第二篇资产的金融风险 第六章寿险公司的战略性资产匹配 第一节导言 第二节一般性资产配置方法 1. 平均分散法及其存在的问题 2. Black和Litterman模型 第三节用于战略性资产匹配的资产配置方法 1. 战略性资产匹配的最佳模型 2. 应用案例 第四节结论 第七章日本股票收益率的可预测性 第一节导言 第二节仅凭以往数据不能预测股票盈利 1. 数据 2. 验证结果 第三节宏观经济变量不能说明股票收益率 1.数据 2. 推算结果 第四节结论 第八章寿险公司的国际分散投资和股价的国际联动 第一节导言 第二节先行研究 第三节模式 第四节实证分析 1. 数据 2. 股价与经济基础之间的关系 3. VECM的预测 第五节结论 第九章国际分散投资中保证最低价值战略 第一节导言 第二节理论架构 1. 资产配置方法在架构中的位置 2. 前提条件和基本假设 3. 投资组合中的各种资产. 汇率的选择评估方式 第三节实证分析与模拟演示 1. 发散性推测方法 2. 中和汇率变动影响的条件 3. 其他前提条件与模拟方法 4. 模拟操作结果 第四节关于OBPI战略实务上的各种问题 1. 交易频率. 不平衡幅度 间隔 的问题 2. rollover与floor的问题 3. 利率固定假设. 发散性固定假设 4. 对数正态分布的假设 第五节实际运用方法 1. 交易频率问题 2. rollover的问题 3. 利率固定假设. 发散性固定假设 4. 金额比固定假设及复合因素模型假设 5. 正态分布的假设 第六节结论 第十章投资组合的信用风险管理 第一节导言 第二节信用风险管理的本质 第三节必要的功能. 方法 1. 信用风险管理方针的制定 2. 公司内部信用等级的加强. 充实 3. 信用风险的量化 4. 投资限制范围的设定 5. 资产的自查 6. 偿还. 抵押 7. 公布决算 第四节结论 第三篇经营. 组织的金融风险 第十一章寿险公司的企业形态与风险 第一节导言 第二节股份公司与相互公司的比较 第三节从整体战略观点考察企业形态 1. 代理问题 2. 代理问题与企业形态 第四节寿险公司的企业形态与企业行为 1. 关于股份制寿险公司运作的探讨课题 2. 寿险公司的“投保人红利” 3. 关于相互制寿险公司运作的探讨课题 第五节结论 第十二章支付保证基金的出资决定方法 第一节导言 第二节寿险公司的风险选择：无支付保证基金的情况 1. 模型概要 2. 寿险公司的资产运用：信息完全的情况 3. 寿险公司的资产运用：信息不完全的情况 第三节寿险公司的风险选择：有支付保证基金的情况 1. 固定的出资情况 2. 风险可变性的出资情况 3. 相关情况 第四节结论 第十三章金融风险管理机制的方向 第一节导言 第二节强化风险管理的背景 1. 不良事件的相继暴露 2.金融环境的变化与竞争激化 3. 监管当局的要求. 市场压力 第三节应有的风险管理机制 1. 风险管理过程的确立 2. 综合性风险管理 3.确保内部制约机制 第四节风险管理机制的构筑 1. 风险政策的制定 2. 必要的功能选择 3. 组织机构及其选择 4.确保内部监督功能 5.遵纪守法方面的注意事项 第五节结论 第十四章边际偿付能力的课题及改善方向 第一节导言 第二节边际偿付能力规定的现状 第三节边际偿付能力规定的课题及其改善方向 1. 风险评估额 分母 2. 边际偿付能力 分子 3. 其他课题 第四节结论 第十五章金融风险与巨额损失案例 第一节导言 第二节风险的概念 1. 风险 2. 金融风险 第三节金融风险的分类 第四节与金融服务有关的巨额损失 1. 最近的案例 2. 风险与损失之间的关系 第五节风险概念的多面性 1. 可知. 不可知 2. 认识. 认知 3. 风险的变化 4. 市场化的进展 5. 成本 第六节结论 作者一览 参考文献
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